500ETF融券余量超流通量七成

深圳商报 2021-02-04 06:32

【深圳商报/读创讯】（记者陈燕青）3日，上交所发布关于“500ETF基金”（512500）融券交易风险提示的公告称，发现500ETF融券余量已达到该证券上市可流通量的71.49%。依照相关规定，单只交易型开放式指数基金的融券余量达到其上市可流通量的75%时，上交所可在次一交易日暂停其融券卖出，请投资者注意投资风险。

记者注意到，近期上交所发布过类似的公告。1月20日，上交所称，根据1月19日各券商上报和信用账户持有数据，发现500ETF基金融券监控指标达到70.28%，提请投资者注意风险。1月26日，上交所称，根据各券商25日的上报数据，发现500ETF基金融券余量已达到其上市可流通量的75%。依照规定，上交所将从本日起暂停该标的证券的融券卖出。随后的2月1日，上交所才宣布恢复其融券卖出。

500ETF基金全称为“华夏中证500ETF”，成立于2015年5月，根据2月2日基金净值3.3285元、基金份额9.73亿份计算，华夏500ETF基金规模达到32.39亿元。按照融券余额占场内总额71.49%计算，意味着有超过23亿资金在融券该500ETF。

自去年四季度以来，华夏中证500ETF融券占据场内总额的比例长期维持在40%左右。随着今年市场热度的不断提升，500ETF融券占比逐步提升，目前已提升至70%以上。

据统计，截至1月底，量化私募整体管理规模突破5000亿元，百亿级量化私募已多达10家。

对此，深圳一位私募人士分析称，“以往大家都通过股指期货来做对冲，现在融券ETF基金来对冲成为主流模式。相对于沪深300期指和上证50期指，中证500期指存在更大的贴水率，套利空间更大，成本较股指期货也更低。此外，由于这两年市场涨幅较大，不排除部分机构通过融券ETF，来适当降低产品净值波动的风险。”

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